pseudoquant

クオンツもどきの備忘録

Mersenne Twisterまわり

Excel上でMersenne Twisterを使いたかったので、探してみたところ、意外にExcelVBA上で使用できるMersenne Twisterのライブラリやコードが見つかった。

まず、DLLは和田さんのページ

http://www001.upp.so-net.ne.jp/isaku/

から潜っていって、

http://www001.upp.so-net.ne.jp/isaku/rand2.html

に一通りある。

さらに数理統計研が各種ライブラリを用意してくれている。

http://random.ism.ac.jp/info01_e.html

こちらは"NTRAND"というxll

http://www.ntrand.com/

 

VBAのコードはここから。

http://www001.upp.so-net.ne.jp/isaku/mt.html

 

なお、松本眞先生の記事は非常に面白かった。

http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/index.html