pseudoquant

クオンツもどきの備忘録

バリアを連続n日間下回る確率

をモンテカルロで計算するコードを適当に書いてみた。 面倒なので各種パラメータはベタ打ち。 確率過程は時間に依らないBSを使用 出力は 毎日観測し、バリアを一度でも下回った確率 日ごとに観測し、バリアを一度でも下回った確率 毎日観測し、日連続でバリ…

Mersenne Twisterまわり

Excel上でMersenne Twisterを使いたかったので、探してみたところ、意外にExcelVBA上で使用できるMersenne Twisterのライブラリやコードが見つかった。 まず、DLLは和田さんのページ http://www001.upp.so-net.ne.jp/isaku/ から潜っていって、 http://www00…

VC++でDLLを作成する方法

まだあまり理解していないけど、参考になるリンクをまとめる。ある程度わかってきたらまた更新する予定。 VC++2005でDLL作成、呼び出し、VBAからDLL呼び出し | 夏研ブログ sites.google.com SAFEARRAYについては以下の記事。 www26.atwiki.jp www26.atwiki.j…

テスト

投稿のテスト 本文1本文続き 箇条書きスタート 箇条書き1 箇条書き2 箇条書き3 数式入力 ギリシャ文字 \(\alpha\) 数式環境 \begin{equation} V_t = F_t N(d_1) - K N(d_2)\end{equation} これはどうか